 |
 |
信用リスクを定量化して各種課題を解決 |
| |
各取引先ごとの課題
・○○社と取引を開始（継続）していいのだろうか？
・貸倒リスクを織り込んだ本当の利益はどれだけだろうか？
・与信期間はどう設定するべきか？
・与信審査をもっと合理化、省力化したい。
|
| |
自社全体での課題
・自社全体で、今どれだけの信用リスクを負っているのだろうか？
・自社全体で負っている信用リスクは適性だろうか？
・適正な貸倒引当金を設定しているだろうか？ |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
売上債権額（与信限度額）・与信期間・倒産確率から、取引先ごとの信用コスト（平均的な信用リスク）を算定する。 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
取引先の評価のために、粗利から信用コストを控除した実質利益を求める。
（実質利益＝粗利-信用コスト） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
個々の取引ごとの与信限度額、倒産確率から、シュミレーションにより、自社に想定される最大損失額（VaR）を求める。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
実質利益と倒産確率の関係を評価することにより、利益率、取引条件、取引の可否を見直す。
倒産確率に基づく格付、取引条件等により与信審査の自動化を行う。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最大損失額（VaR）を自社トータルの信用リスクとし、自社の許容できる範囲内に収まっているかどうかを評価する。
全ての取引先の信用コストの総和を適正な貸倒引等金とする。 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
1. 財務諸表取込 |
| ● |
自動取込機能
| ・帝国データバンク |
の財務データ一括入力 |
| ・東京商工リサーチ |
|
| ● |
手入力機能 |
| ● |
OCR入力機能（オプション） |
|
 |
2. 個社別倒産確率 |
|
|
|
3. 自動審査 |
| ● |
審査用マトリックス（格付け・取引条件、金額、決裁権限者）登録機能 |
| ● |
取引額・利益率・回収サイト（入力）、倒産確立等により、信用コスト、差引利益額、差引利益率（実質利益率）等を算出上記マトリックスより取引不可一時判定実施 |
| ● |
取引額・利益率・回収サイトを変動させることによるシュミレーション |
| ● |
年N回、審査一括洗い替え機能 |
|
|
4. ポートフォリオ管理 |
| ● |
審査結果一覧表出力機能 |
| ● |
倒産確立：差引利益率対比表出力 |
| ● |
倒産確立：差引利益額対比表出力 |
| ● |
その他経営管理資料 |
|
|
5. 個社別与信限度額算出 |
| ● |
取引額・利益率・回収サイト（入力）、倒産確率等により、個社別リスク・リターンを算出し、適性与信限度額ガイドライン（取引回避指標）を提示する |
| ● |
取引条件（取引額・利益率・回収サイト）を変動させることによるシュミレーション機能 |
|
|
6. VaRの算出と取引回避指標登録 |
| ● |
トータルリスク許容額の登録 |
| ● |
自社のポートフォリオ全体の最大損失（VaR）算出 |
| ● |
上記条件により適正与信限度額ガイドライン（取引回避指標）を算出 |
| ● |
ガイドライン未到達取引先の取引条件シュミレーション機能 |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|